Forum Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strona Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1. rok SUM z Ekonomii
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy    GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Projekt w R - praca grupowa :)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strona Główna -> SUM semestr 1. / Wnioskowanie statystyczne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Banan_Furiata




Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1023

PostWysłany: Czw 21:56, 10 Lut 2011    Temat postu:

Shi no Tenshi napisał:
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-931.43 -67.39 62.88 256.63 471.04

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -32.885254 140.400674 -0.234 0.819
obroty 0.035050 0.002089 16.781 1.07e-09 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 387 on 12 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9591, Adjusted R-squared: 0.9557
F-statistic: 281.6 on 1 and 12 DF, p-value: 1.071e-09

rzuci ktoś na to okiem?


Wysoki poziom R^2, jeden parametr istotny statystycznie (nawet przy α=0,001 i mniejszym) -> związek liniowy pomiędzy obrotami a tym drugim co tam liczysz... wydaje się, że model mógłby być uzyteczny...

Ogólnie witaj w klubie Smile Czyli niby można ale niewiadomo czy na pewno można rozciągać na całą populacje...
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Vonda




Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1022/1023

PostWysłany: Czw 21:58, 10 Lut 2011    Temat postu:

Shi no Tenshi napisał:
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-931.43 -67.39 62.88 256.63 471.04

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -32.885254 140.400674 -0.234 0.819
obroty 0.035050 0.002089 16.781 1.07e-09 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 387 on 12 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9591, Adjusted R-squared: 0.9557
F-statistic: 281.6 on 1 and 12 DF, p-value: 1.071e-09

rzuci ktoś na to okiem?


Parametr obrotów jest statystycznie istotny na 5% poziomie istotności i przy 12 st. swobody.
Wyraz wolny nie jest statystycznie istotny na 5% poziomie istotności i przy 12 st. swobody.

Wg mnie Smile
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Shi no Tenshi




Dołączył: 26 Sty 2011
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Ek 1023

PostWysłany: Czw 22:02, 10 Lut 2011    Temat postu:

to drugie to inwestycje w dobra materialne

czyli rozumiem, że parametr inwestycji nie jest istotny, parametr obrotów tak, zachodzi dodatni związek liniowy między zmiennymi, czyli można przypuszczać, że model jest użyteczny?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Vonda




Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1022/1023

PostWysłany: Czw 22:04, 10 Lut 2011    Temat postu:

Shi no Tenshi napisał:
to drugie to inwestycje w dobra materialne

czyli rozumiem, że parametr inwestycji nie jest istotny, parametr obrotów tak, zachodzi dodatni związek liniowy między zmiennymi, czyli można przypuszczać, że model jest użyteczny?


Nie.

Wyraz wolny nie jest statystycznie istotny, nie chodzi tu o inwestycje.


Ostatnio zmieniony przez Vonda dnia Czw 22:07, 10 Lut 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Shi no Tenshi




Dołączył: 26 Sty 2011
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Ek 1023

PostWysłany: Czw 22:07, 10 Lut 2011    Temat postu:

Vonda napisał:
Shi no Tenshi napisał:
to drugie to inwestycje w dobra materialne

czyli rozumiem, że parametr inwestycji nie jest istotny, parametr obrotów tak, zachodzi dodatni związek liniowy między zmiennymi, czyli można przypuszczać, że model jest użyteczny?


Nie.

Wyraz wolny nie jest statystycznie istotny.


okej, czyli wyraz wolny nie jest istotny statystycznie, ale parametr tak więc... nie wiadomo czy model rozciągliwy czy nie...
Powrót do góry
Zobacz profil autora
krzysiekp




Dołączył: 10 Cze 2009
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Czw 22:11, 10 Lut 2011    Temat postu:

agnieszkap napisał:
na obu mailach są zadania do rozwiązania.
Czy próbował już ktoś rozwiązać te zadania i może podzielić się wynikami (samymi wynikami, niekoniecznie chodzi mi o rozwiązanie)?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Vonda




Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1022/1023

PostWysłany: Czw 22:15, 10 Lut 2011    Temat postu:

Shi no Tenshi napisał:

okej, czyli wyraz wolny nie jest istotny statystycznie, ale parametr tak więc... nie wiadomo czy model rozciągliwy czy nie...


Parametr obrotów jest istotny statystycznie, parametr wyrazu wolnego nie jest istotny statystycznie.

Trudno jednoznacznie określić czy model można rozciągnąć czy nie. Toczy się tu dyskusja na ten temat, bo jesteś kolejną osobą z tym problemem. Moim zdaniem można rozciągnąć, bo wyraz wolny nie jest tak ważny jak współczynnik kierunkowy.

Ale to tylko moja swobodna interpretacja, oparta na "statystycznej intuicji" Smile
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Banan_Furiata




Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1023

PostWysłany: Czw 22:21, 10 Lut 2011    Temat postu:

Vonda napisał:
Shi no Tenshi napisał:

okej, czyli wyraz wolny nie jest istotny statystycznie, ale parametr tak więc... nie wiadomo czy model rozciągliwy czy nie...


Parametr obrotów jest istotny statystycznie, parametr wyrazu wolnego nie jest istotny statystycznie.

Trudno jednoznacznie określić czy model można rozciągnąć czy nie. Toczy się tu dyskusja na ten temat, bo jesteś kolejną osobą z tym problemem. Moim zdaniem można rozciągnąć, bo wyraz wolny nie jest tak ważny jak współczynnik kierunkowy.

Ale to tylko moja swobodna interpretacja, oparta na "statystycznej intuicji" Smile


Ja dodałem w interpretacji, że to zależy od tego do czego miałby model posłużyć... Very Happy Jeśli do arcyważnych obliczeń, gdzie liczyłaby się precyzja i wiarygodność to można się zastanawiać... Jeśli do zastosowań umiarkowanie wymagających (i tam gdzie nie dałoby się powtórzyć doświadczenia, lub zwiększyc próby) to prawdopodobnie można by było go rozciągnąć...

(tam gdzie tylko mogłem wstawiałem 'prawdopodobnie', 'potencjalnie', lub 'byc może', żeby został margines na interpretacje oceniającego Smile )
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Vonda




Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1022/1023

PostWysłany: Czw 22:27, 10 Lut 2011    Temat postu:

Banan_Furiata napisał:

Ja dodałem w interpretacji, że to zależy od tego do czego miałby model posłużyć... Very Happy Jeśli do arcyważnych obliczeń, gdzie liczyłaby się precyzja i wiarygodność to można się zastanawiać... Jeśli do zastosowań umiarkowanie wymagających (i tam gdzie nie dałoby się powtórzyć doświadczenia, lub zwiększyc próby) to prawdopodobnie można by było go rozciągnąć...

(tam gdzie tylko mogłem wstawiałem 'prawdopodobnie', 'potencjalnie', lub 'byc może', żeby został margines na interpretacje oceniającego Smile )


No i o to chodzi Smile "Generalnie", "raczej", "powinno" to słowa najbardziej charakteryzujące projekt i cały ten przedmiot.

Bez urazy Wink
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Banan_Furiata




Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1023

PostWysłany: Czw 22:49, 10 Lut 2011    Temat postu:

Vonda napisał:

No i o to chodzi Smile "Generalnie", "raczej", "powinno" to słowa najbardziej charakteryzujące projekt i cały ten przedmiot.

Bez urazy Wink


Więc albo nie rozumiemy istoty tych wszystkich zagadnień i nie widzimy, że tak naprawdę to wszystko jest ładne i da się równaniem opisać... albo przy pomocy matematyki (statystyki) nie zawsze da się wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce... Albo prawie, raczej, być może nie zawsze się da... Very Happy

Choć sam przedmiot jest chyba jednym z tych nieco bardziej wartościowych - gdzieś kiedyś może się coś przydać.


Ostatnio zmieniony przez Banan_Furiata dnia Czw 22:51, 10 Lut 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
goskaaa




Dołączył: 21 Lis 2008
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Czw 23:01, 10 Lut 2011    Temat postu:

projekt powinien być na 2 kartkach czy na 2 stronach?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Banan_Furiata




Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1023

PostWysłany: Czw 23:03, 10 Lut 2011    Temat postu:

goskaaa napisał:
projekt powinien być na 2 kartkach czy na 2 stronach?


Na poziomie istotności =0,01, odpowiem, że 2 strony... Smile
Powrót do góry
Zobacz profil autora
magda




Dołączył: 14 Sty 2009
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: 1021

PostWysłany: Czw 23:18, 10 Lut 2011    Temat postu:

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-36170 -16926 1310 17993 30559
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 534941 46076 11.610 1.02e-06 ***
cena.mleka -378777 58170 -6.512 0.00011 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 23430 on 9 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8249, Adjusted R-squared: 0.8054
F-statistic: 42.4 on 1 and 9 DF, p-value: 0.0001100


sadzicie ze taki model da sie rozciagnac na cala populacje ?
co z tymi wskaznikami ?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Rekord




Dołączył: 25 Sty 2011
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Czw 23:21, 10 Lut 2011    Temat postu:

ktoś wie może jaki obliczyc wspolczynnik korelacji w R ?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Diana




Dołączył: 08 Lis 2010
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Kraków

PostWysłany: Czw 23:22, 10 Lut 2011    Temat postu:

Trzeba robić w projekcie test istotności??
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strona Główna -> SUM semestr 1. / Wnioskowanie statystyczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 7 z 8

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin