 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1. rok SUM z Ekonomii
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
goskaaa
Dołączył: 21 Lis 2008
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów
|
 Wysłany: Czw 10:15, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
współczynnik determoinacji wyszedł mi 35% czy model jest dobrze dopasowany? czy mogę napisać, że model jest częściowo dopasowany ze względu na:
-afshaosghfsg
-asfhlakh
program R
[link widoczny dla zalogowanych]
wybierz Poland/ Uniwersytet Wrocławski  |
|
| Powrót do góry |
|
 |
Vonda
Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: 1022/1023
|
| Wysłany: Czw 11:26, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| TomekP napisał: | | Vonda napisał: | | TomekP napisał: | | wracajac do wykresuresiduals vs fitted, czy jesli wystepuja reszty odchylajace sie o wiecej niz wynosi blad std. reszt, to reszty nie spejniaja zalozenia normalnosci i model jest zly? |
Ja właśnie też się nad tym zastanawiam... Bo żeby było spełnione założenie o normalności reszt, to reszty nie mogą się odchylać bardziej niż o odchylenie standardowe reszt od linii regresji(residuals vs fitted), czyli muszą leżeć na linii wygenerowanej na wykresie Normal Q-Q. Zastanawiam się nad tym, czy jeśli tylko jedna reszta odchyla się bardziej niż odchylenie standardowe, to czy od razu możemy generalnie powiedzieć o resztach, że nie spełniają założenia normalności? Nie wiem, czy jest tu jakieś kryterium "tolerancji"...
Niespełnienie założenia o normalności powoduje, że nie mamy możliwości weryfikacji hipotez dotyczących istotności wyliczonych parametrów b0 i b1- nie wiem czy jest to jednoznaczne z tym, że model jest ZŁY  |
u mnie wyglada to calkiem ladnie na wykresie Q-Q, ale na residual vs fitted (przy bledzie std. ~144 mam 2 reszty odchylajace sie o ok,200  |
U mnie też Q-Q wygląda znacznie lepiej. Ale Twoje odchylenie na poziomie 200 chyba nie jest tak duże. Jesli te odchylenia wynoszą więcej, to wtedy uznaje się je za obserwacje odstające.
Chyba.
Ostatnio zmieniony przez Vonda dnia Czw 11:28, 10 Lut 2011, w całości zmieniany 1 raz |
|
| Powrót do góry |
|
|
macio6
Dołączył: 10 Gru 2010
Posty: 39
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 11:27, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| liliputka napisał: | | Mógłby ktoś jeszcze wrzucić link do R commander? Bardzo proszę. |
W programie R klikasz na górze Packages -> Load Package -> Rcmdr |
|
| Powrót do góry |
|
|
Vonda
Dołączył: 18 Lut 2009
Posty: 191
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: 1022/1023
|
| Wysłany: Czw 11:54, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
TomkuP, generalnie jest taka reguła, że jeśli odchylenie danej reszty od linii regresji podzielone przez odchylenie standardowe reszt przekracza lub jest równe 2, to wtedy uznaje się obserwacje za odstające. Nie oznacza to jednak tego, że każda obserwacja odstająca jest wpływowa. No ale u Ciebie z wynikami 144 i 200, nie masz tego problemu.
Co najlepsze aby stosować wyżej wymienioną regułę, musimy przyjąć założenie o normalności, które podobno zwykle się nagina, bo rzadko zdarzają się modele normalne. |
|
| Powrót do góry |
|
|
tusia1903
Dołączył: 16 Sty 2011
Posty: 5
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 14:47, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| jak obliczyć sb0 i sb1 i przedziały ufności?? |
|
| Powrót do góry |
|
|
liliputka
Dołączył: 18 Sty 2011
Posty: 38
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 15:40, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
Dzięki Macio za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez liliputka dnia Czw 15:44, 10 Lut 2011, w całości zmieniany 1 raz |
|
| Powrót do góry |
|
|
TomekP
Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 30
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 17:40, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| Vonda napisał: | TomkuP, generalnie jest taka reguła, że jeśli odchylenie danej reszty od linii regresji podzielone przez odchylenie standardowe reszt przekracza lub jest równe 2, to wtedy uznaje się obserwacje za odstające. Nie oznacza to jednak tego, że każda obserwacja odstająca jest wpływowa. No ale u Ciebie z wynikami 144 i 200, nie masz tego problemu.
Co najlepsze aby stosować wyżej wymienioną regułę, musimy przyjąć założenie o normalności, które podobno zwykle się nagina, bo rzadko zdarzają się modele normalne. |
Dzieki! |
|
| Powrót do góry |
|
|
MarcinZ
Dołączył: 16 Gru 2010
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 17:41, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
Oriętuje się ktoś który wsółczynnik a należy wybrać przy obliczaniu przedziału ufnosci. Chciałbym wyznaczyć ten przedział dla tych danych:
Współczynniki:
Oszacowanie Odchyl. Std t value Pr(>|t|)
(Intercept) -21.457 74.382 -0.288 0.7765
Inflacja.w.. 7.615 4.217 1.806 0.0887 .
Błąd standardowy reszt: 235.9 z 17 DF
R2 0.161, Skorygowany R2: 0.1116
F-statistic: 3.261 on 1 and 17 DF, p-value: 0.08867
Ale jakos nie moge zrozumieć od czego zalezy wspolczynnik a? |
|
| Powrót do góry |
|
|
Banan_Furiata
Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: 1023
|
| Wysłany: Czw 18:13, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| MarcinZ napisał: | Oriętuje się ktoś który wsółczynnik a należy wybrać przy obliczaniu przedziału ufnosci. Chciałbym wyznaczyć ten przedział dla tych danych:
Współczynniki:
Oszacowanie Odchyl. Std t value Pr(>|t|)
(Intercept) -21.457 74.382 -0.288 0.7765
Inflacja.w.. 7.615 4.217 1.806 0.0887 .
Błąd standardowy reszt: 235.9 z 17 DF
R2 0.161, Skorygowany R2: 0.1116
F-statistic: 3.261 on 1 and 17 DF, p-value: 0.08867
Ale jakos nie moge zrozumieć od czego zalezy wspolczynnik a? |
Jeśli dobrze rozumiem Twoje równanie będzie miało postać:
Y = 7,615x -21.457; gdzie x-wskaźnik inflacji
(4,217) (74,382)
Przedział ufności dla parametru a (ax) będzie miał dla α=0,05 postać:
[7,615 - tα/2*4,217; 7,615 + tα/2*4,217]
tα/2 wstaw odpowiednie dla liczby stopni swobody
Możesz podobnie wyznaczyć przedział ufności dla b (-21.457)... Choć coś na oko wydaje mi się, że oba nie będą statystycznie istotne, tzn. 'przy zadanym α nie będzie podstaw do odrzucenia takiej hipotezy '.
(niech mnie ktoś poprawi jeśli się pomyliłem powyżej)
Ostatnio zmieniony przez Banan_Furiata dnia Czw 18:15, 10 Lut 2011, w całości zmieniany 1 raz |
|
| Powrót do góry |
|
|
MarcinZ
Dołączył: 16 Gru 2010
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 18:49, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| Banan_Furiata napisał: | | MarcinZ napisał: | Oriętuje się ktoś który wsółczynnik a należy wybrać przy obliczaniu przedziału ufnosci. Chciałbym wyznaczyć ten przedział dla tych danych:
Współczynniki:
Oszacowanie Odchyl. Std t value Pr(>|t|)
(Intercept) -21.457 74.382 -0.288 0.7765
Inflacja.w.. 7.615 4.217 1.806 0.0887 .
Błąd standardowy reszt: 235.9 z 17 DF
R2 0.161, Skorygowany R2: 0.1116
F-statistic: 3.261 on 1 and 17 DF, p-value: 0.08867
Ale jakos nie moge zrozumieć od czego zalezy wspolczynnik a? |
Jeśli dobrze rozumiem Twoje równanie będzie miało postać:
Y = 7,615x -21.457; gdzie x-wskaźnik inflacji
(4,217) (74,382)
Przedział ufności dla parametru a (ax) będzie miał dla α=0,05 postać:
[7,615 - tα/2*4,217; 7,615 + tα/2*4,217]
tα/2 wstaw odpowiednie dla liczby stopni swobody
Możesz podobnie wyznaczyć przedział ufności dla b (-21.457)... Choć coś na oko wydaje mi się, że oba nie będą statystycznie istotne, tzn. 'przy zadanym α nie będzie podstaw do odrzucenia takiej hipotezy '.
(niech mnie ktoś poprawi jeśli się pomyliłem powyżej) |
Dzięki ale mam wątpliwość, bo w między czasie znalazłem że powinno to być wymnożone nie przez St error 4,217 lecz przez coś co nazywa się Sb1, które oblicza się Sb1=St. error/estimate czyli w tym przypadku 4,217/7,615= 55% czyli całość wygląda:
[7,615 - tα/2*55%; 7,615 + tα/2*55%]
Wie ktoś jak ma być?? |
|
| Powrót do góry |
|
|
macio6
Dołączył: 10 Gru 2010
Posty: 39
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 19:04, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| czy w równaniu regresji powinniśmy dodatkowo uwzględniać błąd? inaczej mówiąc rówanie powinno wyglądać Y = 7,615x -21.457 czy Y = 7,615x -21.457 + ε ?? |
|
| Powrót do góry |
|
|
agnieszkap
Dołączył: 13 Paź 2008
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 19:34, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| na obu mailach są zadania do rozwiązania. |
|
| Powrót do góry |
|
|
Shi no Tenshi
Dołączył: 26 Sty 2011
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Ek 1023
|
| Wysłany: Czw 20:36, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| Mam takie subtelne pytanie. Czy ktoś potrafi wytłumaczyć, jak przy pomocy tabelki wyświetlonej w R można określić, czy parametry są istotne statystycznie i czy model da się rozciągnąć na daną populację? |
|
| Powrót do góry |
|
|
TomekP
Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 30
Przeczytał: 0 tematów
|
| Wysłany: Czw 20:51, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| Czy jesli nie będą statystycznie istotne --> nie będzie podstaw do odrzucenia H0 --> modelu nie da sie rozciagnac na cala populacje? |
|
| Powrót do góry |
|
|
Banan_Furiata
Dołączył: 24 Lut 2009
Posty: 220
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: 1023
|
| Wysłany: Czw 20:52, 10 Lut 2011 Temat postu: |
|
|
| Shi no Tenshi napisał: | | Mam takie subtelne pytanie. Czy ktoś potrafi wytłumaczyć, jak przy pomocy tabelki wyświetlonej w R można określić, czy parametry są istotne statystycznie i czy model da się rozciągnąć na daną populację? |
Pierwsze - część była w kawałku Marcina, ale dla interpretacji najlepiej będzie jak rzucisz okiem na treść książki - tam dokładnie jest pokazane o co właściwie chodzi;
Jeśli dobrze rozumiem, to obliczamy wartość statystyki t=(ocena parametru z tabelki)/(ocena standardowego błędu estymatora z tabelki); gdzie hipoteza zerowa głosi że parametr = 0, czyli prawdopodobnie jest nieistotny, H alternatywna - że jest istotny...
To co wyjdzie z powyższego porównujemy z tα/2, n-2 s.s.; jeśli będzie w obszarze odrzucenia - odrzucamy H0, czyli możemy przypuszczać, że parametr jest istotny statystycznie, jeśli będzie wewnątrz obszaru nieodrzucenia, nie mamy takich podstaw...
[jeśli w tej tabelce pojawią się obok którejś z ocen parametrów *, **, lub *** - to jest on istotny statystycznie przy podanym α]
Drugie - nie mam pojęcia, nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie... Podejrzewam, że zależy właściwie od wszystkiego, a że modeli sodkonałych nie ma, to znaczy, że w dużej mierze zależy od tego do czego model miałby nam służyć... |
|
| Powrót do góry |
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Grupy
Galerie
Rejestracja
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj
